+Artículo 325bis decies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en titulizaciones)
---+Artículo 325bis decies 1.
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Artículo 325bis decies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en titulizaciones)

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1. Resumen

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Artículo 325bis decies 1.

El parámetro de correlación ρkl entre dos sensibilidades WSk y WSl dentro del mismo segmento se fijará como sigue:

ρkl = ρkl (nombre) · ρkl (plazo) · ρkl (base)
donde:

▼M17

ρkl (nombre) será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean idénticos; será igual a 35 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean segmentos comprendidos entre el 1 y el 18 en el artículo 325 bis nonies, apartado 1, cuadro 4, y al 80 % en los demás casos;

▼M8

ρkl (plazo) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, y al 65 % en los demás casos;
ρkl (base) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas curvas, y al 99,90 % en los demás casos.
Artículo 325bis decies 2.

Los parámetros de correlación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se aplicarán al segmento 18 indicado en el cuadro 4 del artículo 325 bis nonies, apartado 1. Los requisitos de capital a efectos de la fórmula de agregación del riesgo delta dentro del segmento 18 serán iguales a la suma de los valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas atribuidas a dicho segmento:

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1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
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