+Член 325бв 1.
|
Член 325бв 1.
Институциите изчисляват всички мерки на частичните очаквани недостици, посочени в член 325бб, параграф 1, както следва:
а)
ежедневни изчисления на мерките на частичните очаквани недостици;
б)
с 97,5-процентов едностранен доверителен интервал;
в)
▼C7
за даден подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, институциите изчисляват мярката на частичния очакван недостиг към момента „t“ в съответствие със следната формула:
▼M8
където:
|
PESt
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг към момента „t“;
|
|
j
|
=
|
индекс, с който се обозначават петте ликвидни хоризонти, изброени в първата колона на таблица 1;
|
|
LHj
|
=
|
дължина на ликвидните хоризонти j, изразена в дни в таблица 1;
|
|
T
|
=
|
базов времеви хоризонт, където T= 10 дни;
|
|
PESt(T)
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, определена чрез прилагане на сценарии за бъдещи шокове с времеви хоризонт от 10 дни, само за конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори за позициите в подпортфейла, определени в параграфи 2, 3 и 4, за всяка мярка на частичен очакван недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1; и
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, определена чрез прилагане на сценарии за бъдещи шокове с времеви хоризонт от 10 дни, само за конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори за позициите в подпортфейла, определени в параграфи 2, 3 и 4, за всяка мярка на частичен очакван недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1, и чийто ефективен ликвиден хоризонт, определен съгласно член 325бг, параграф 2, е равен на или по-дълъг от LHj.
Таблица 1
|
Хоризонт на ликвидност j
|
Дължина на хоризонта на ликвидност j
(в дни)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|