+Článok 325bc 1.
|
Článok 325bc 1.
Inštitúcie vypočítavajú všetky hodnoty čiastkových predpokladaných schodkov uvedené v článku 325bb ods. 1 takto:
a)
denné výpočty hodnôt čiastkových predpokladaných schodkov;
b)
97,5-ný percentil, jednostranný interval spoľahlivosti;
c)
▼C8
pre dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, vypočítavajú inštitúcie hodnotu čiastkového predpokladaného schodku v čase t podľa tohto vzorca:
▼M8
kde:
|
PESt
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku v čase t;
|
|
j
|
=
|
index, ktorý označuje päť horizontov likvidity uvedených v prvom stĺpci tabuľky 1;
|
|
LHj
|
=
|
dĺžka horizontov likvidity j vyjadrená v dňoch uvedených v tabuľke 1;
|
|
T
|
=
|
základný časový horizont, kde T = 10 dní;
|
|
PESt(T)
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa určí uplatnením scenárov budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní len na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1.
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorá sa určí uplatnením scenára budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní iba na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1, a ktorej horizont účinnej likvidity, ako je stanovené v súlade s článkom 325bd ods. 2, je rovnaký alebo dlhší ako LHj.
Tabuľka 1
|
Horizont likvidity j
|
Dĺžka horizontu likvidity j
(v dňoch)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|