+Artículo 325ter quater 1.
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Artículo 325ter quater 1.
Las entidades calcularán todas las medidas de pérdida esperada condicional parcial a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, como sigue:
a)
cálculo diario de las medidas de pérdida esperada condicional parcial;
b)
intervalo de confianza asimétrico del 97,5 %;
c)
▼C9
para una determinada cartera de posiciones de la cartera de negociación y de posiciones no incluidas en la cartera de negociación sujetas a divisa o a riesgo relativo a las materias primas, la entidad calculará la medida de pérdida esperada condicional parcial en el momento t de acuerdo con la siguiente fórmula:
▼M8
donde:
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PESt
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=
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la medida de pérdida esperada condicional parcial en el momento t;
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j
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=
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índice que designa los cinco horizontes de liquidez que figuran en la primera columna del cuadro 1;
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HLj
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=
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duración de los horizontes de liquidez j expresada en días en el cuadro 1;
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T
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=
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horizonte temporal de referencia, siendo T = 10 días;
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PESt(T)
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=
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medida de pérdida esperada condicional parcial que se determina aplicando supuestos de perturbaciones futuras con un horizonte temporal de 10 días exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada medida de pérdida esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter ter, apartado 1;
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PESt(T, j)
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=
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medida de pérdida esperada condicional parcial que se determina aplicando diversos supuestos de perturbaciones futuras con un horizonte temporal de 10 días exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada medida de pérdida esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter ter, apartado 1, y cuyo horizonte de liquidez efectivo, determinado con arreglo al artículo 325 ter quinquies, apartado 2, es igual o superior a HLj
.
Cuadro 1
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Horizonte de liquidez j
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Duración del horizonte de liquidez j
(en días)
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1
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10
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2
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20
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3
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40
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4
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60
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5
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120
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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