+Článek 325bc 1.
|
Článek 325bc 1.
Instituce vypočítávají veškeré ukazatele částečného očekávaného deficitu uvedené v čl. 325bb odst. 1 takto:
a)
denní výpočty ukazatelů částečného očekávaného deficitu;
b)
při 97,5 % jednostranném intervalu spolehlivosti;
c)
▼C7
pro dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku vypočte instituce ukazatel částečného očekávaného deficitu v čase „t“ podle tohoto vzorce:
▼M8
kde:
|
PESt
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu v čase „t“;
|
|
j
|
=
|
index označující pět horizontů likvidity uvedených v prvním sloupci tabulky 1;
|
|
LHj
|
=
|
délka horizontů likvidity j vyjádřená ve dnech v tabulce 1;
|
|
T
|
=
|
bazický časový horizont, kde T = 10 dní;
|
|
PESt(T)
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který je stanoven použitím scénářů budoucích šoků s časovým horizontem 10 dní pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu stanovený v odstavcích 2, 3 a 4 pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu uvedený v čl. 325bb odst. 1.
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který je stanoven použitím scénářů budoucích šoků s časovým horizontem 10 dní pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu stanovený v odstavcích 2, 3 a 4 pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu uvedený v čl. 325bb odst. 1, jejichž efektivní horizont likvidity stanovený v souladu s čl. 325bd odst. 2 je stejný jako LHj nebo delší.
Tabulka 1
|
Horizont likvidity j
|
Délka horizontu likvidity j
(dny)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|