+Artikel 325bc 1.
|
Artikel 325bc 1.
Instituten ska beräkna alla de partiella expected shortfall-måtten som avses i artikel 325bb.1 enligt följande:
a)
Dagliga beräkningar av de partiella expected shortfall-måtten.
b)
Ett 97,5-procentigt ensidigt konfidensintervall.
c)
▼C7
För en given portfölj av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk ska institutet beräkna det partiella expected shortfall-måttet vid tidpunkten t i enlighet med följande formel:
▼M8
där
|
PESt
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet vid tidpunkten t,
|
|
j
|
=
|
index som anger de fem likviditetshorisonter som förtecknas i första kolumnen i tabell 1,
|
|
LHj
|
=
|
likviditetshorisonternas längd j, uttryckt i dagar enligt tabell 1,
|
|
T
|
=
|
bastidshorisonten, där T = 10 dagar,
|
|
PESt(T)
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som fastställs genom att tillämpa scenarier med framtida störningar med en tidshorisont på tio dagar endast på det specifika urval modellerbara riskfaktorer för positionerna i portföljen som fastställs i punkterna 2, 3 och 4, för varje partiellt expected shortfall-mått enligt artikel 325bb.1, och
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som fastställs genom att tillämpa scenarier med framtida störningar med en tidshorisont på tio dagar endast på det specifika urval modellerbara riskfaktorer för positionerna i portföljen som avses i punkterna 2, 3 och 4, för varje partiellt expected shortfall-mått enligt artikel 325bb.1, och där den effektiva likviditetshorisonten, fastställd i enlighet med artikel 325bd.2, är lika med eller längre än LHj.
Tabell 1
|
Likviditetshorisont j
|
Längd på likviditetshorisont j
(i dagar)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|