+Artikel 325bc 1.
|
Artikel 325bc 1.
Institutterne beregner alle målene for partial expected shortfall omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, således:
a)
daglige beregninger af målene for partial expected shortfall
b)
ved et 97,5-percentil ensidigt konfidensinterval
c)
▼C7
for en given portefølje af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici eller råvarerisici, beregner instituttet målet for partial expected shortfall på tidspunktet t efter følgende formel:
▼M8
hvor
|
PESt
|
=
|
målet for partial expected shortfall på tidspunktet t
|
|
j
|
=
|
indekset for de fem likviditetshorisonter, der er anført i den første kolonne i tabel 1
|
|
LHj
|
=
|
varigheden af likviditetshorisonter j som udtrykt i dage i tabel 1
|
|
T
|
=
|
basistidshorisonten, hvor T = 10 dage
|
|
PESt(T)
|
=
|
målet for partial expected shortfall, som er bestemt ved kun at anvende fremtidige stødscenarier med en tidshorisont på ti dage på den specifikke række af modellerbare risikofaktorer for de positioner i porteføljen, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4, for hvert mål for partial expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, og
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
målet for partial expected shortfall, som er bestemt ved kun at anvende fremtidige stødscenarier med en tidshorisont på ti dage på den specifikke række af modellerbare risikofaktorer for de positioner i porteføljen, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4, for hvert mål for partial expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, og for hvilken den effektive likviditetshorisont som bestemt i overensstemmelse med artikel 325bd, stk. 2, er lig med eller længere end LHj..
Tabel 1
|
Likviditetshorisont j
|
Varighed af likviditetshorisont j
(dage)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|