+Člen 325bc 1.
|
Člen 325bc 1.
Institucije izračunajo vse mere delnih pričakovanih primanjkljajev iz člena 325bb(1) na naslednji način:
(a)
dnevni izračuni mer delnih pričakovanih primanjkljajev;
(b)
pri 97,5. percentilu enostranski interval zaupanja;
(c)
▼C8
institucija za dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje, izračuna mero delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“ v skladu z naslednjo formulo:
▼M8
pri čemer je:
|
PESt
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“;
|
|
j
|
=
|
indeks, ki označuje pet obdobij likvidnosti, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 1;
|
|
LHj
|
=
|
dolžina obdobij likvidnosti j, izražena v dneh, iz razpredelnice 1;
|
|
T
|
=
|
osnovno obdobje, pri čemer je T = 10 dni;
|
|
PESt(T)
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1); in
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1), in pri katerem je dejansko obdobje likvidnosti, kot se določi v skladu s členom 325bd(2), enako ali daljše od LHj.
Razpredelnica 1
|
Obdobje likvidnosti j
|
Dolžina obdobij likvidnosti j
(v dneh)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|