+325 bc artikla 1.
|
325 bc artikla 1.
Laitoksen on laskettava kaikki 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osittaisen odotetun tappion arvot seuraavasti:
a)
osittaisen odotetun tappion arvot lasketaan päivittäin;
b)
laskelmassa käytetään 97,5 prosentin yksisuuntaista luottamusväliä;
c)
▼C7
kaupankäyntivaraston positioiden salkun tai kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssi- ja hyödykeriskejä, laitosten on laskettava osittaisen odotetun tappion arvo ajankohtana ”t” ESt seuraavan kaavan mukaisesti:
▼M8
jossa:
|
PESt
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo ajankohtana t;
|
|
j
|
=
|
indeksi, joka kuvaa viittä likviditeettihorisonttia, jotka luetellaan taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa;
|
|
LHj
|
=
|
likviditeettihorisonttien j pituus ilmaistuna päivinä taulukon 1 mukaisesti;
|
|
T
|
=
|
perusaikajänne, jossa T = 10 päivää;
|
|
PESt(T)
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka määritetään soveltamalla tulevien häiriöiden skenaarioita 10 päivän aikajänteellä ainoastaan salkun positioiden mallinnettavien riskitekijöiden joukkoon 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kunkin 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetun osittaisen odotetun tappion arvon osalta; ja
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka määritetään soveltamalla tulevien häiriöiden skenaarioita 10 päivän aikajänteellä ainoastaan salkun positioiden mallinnettavien riskitekijöiden joukkoon 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kunkin 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetun osittaisen odotetun tappion arvon osalta, kun sen 325 bd artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetty tosiasiallinen likviditeettihorisontti on vähintään LHj.
Taulukko 1
|
Likviditeettihorisontti j
|
Likviditeettihorisontin j pituus
(päivinä)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|