+Artikkel 325bc 1.
|
Artikkel 325bc 1.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad kõik artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajad järgmiselt:
a)
osalise eeldatava puudujäägi näitajate arvutamine iga päeva kohta;
b)
97,5. protsentiili juures, ühesuunaline usaldusvahemik;
c)
▼C10
kauplemisportfelli kuuluvate ja valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide asjaomase portfelli puhul arvutab finantsinstitutsioon osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral järgmise valemi kohaselt:
▼M8
kus:
|
PESt
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral;
|
|
j
|
=
|
indeks, mis tähistab viit likviidsusperioodi, mis on loetletud tabeli 1 esimeses veerus;
|
|
LHj
|
=
|
tabelis 1 esitatud likviidsusperioodide j pikkus päevades;
|
|
T
|
=
|
alusperiood, mille puhul T = 10 päeva;
|
|
PESt(T)
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning mille tegelik likviidsusperiood, mis on määratud kindlaks kooskõlas artikli 325bd lõikega 2, on võrdne LHj-ga või sellest pikem.
Tabel 1
|
Likviidsusperiood j
|
Likviidsusperioodi j pikkus
(päevades)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|