+325bc straipsnis 1.
|
325bc straipsnis 1.
Visus 325bb straipsnio 1 dalyje nurodytus dalinio tikėtino trūkumo matus įstaigos apskaičiuoja taip:
a)
kasdien apskaičiuodamos dalinio tikėtino trūkumo matus;
b)
taikydamos 97,5-to procentilio vienpusį pasikliautinąjį intervalą;
c)
▼C8
konkretaus prekybos knygos pozicijų ir ne prekybos knygos pozicijų, kurioms taikoma užsienio valiutų kursų rizika arba biržos prekių kainų rizika, portfelio dalinio tikėtino trūkumo matą „t“ metu įstaigos apskaičiuoja pagal šią formulę:
▼M8
čia:
|
PESt
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas „t“ metu;
|
|
j
|
=
|
indeksas, žymintis 1 lentelės pirmoje skiltyje nurodytus penkis likvidumo terminus;
|
|
LHj
|
=
|
1 lentelėje dienų skaičiumi nurodyta likvidumo terminų j trukmė;
|
|
T
|
=
|
bazinis laikotarpis, kai T = 10 dienų;
|
|
PESt(T)
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, nustatomas taikant 10 dienų laikotarpio būsimų sukrėtimų scenarijus tik konkrečiai 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų portfelio pozicijų modeliuojamų rizikos veiksnių grupei dėl kiekvieno 325bb straipsnio 1 dalyje nurodyto dalinio tikėtino trūkumo mato, ir
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, nustatomas taikant 10 dienų laikotarpio būsimų sukrėtimų scenarijus tik 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų portfelio pozicijų modeliuojamų rizikos veiksnių konkrečiai grupei dėl kiekvieno 325bd straipsnio 1 dalyje nurodyto dalinio tikėtino trūkumo mato, kurio pagal 325bd straipsnio 2 dalį nustatytas efektyvusis likvidumo terminas yra lygus LHj arba už jį ilgesnis.
1 lentelė
|
Likvidumo terminas j
|
Likvidumo termino j trukmė
(dienomis)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|