+Članak 325.bc 1.
|
Članak 325.bc 1.
Institucije izračunavaju sve mjere djelomičnih očekivanih manjkova iz članka 325.bb stavka 1. kako slijedi:
(a)
dnevni izračuni mjera djelomičnih očekivanih manjkova;
(b)
jednostrani interval pouzdanosti od 97,5 %;
(c)
▼C7
za određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku, institucije izračunavaju mjeru djelomičnog očekivanog manjka u vremenu „t” u skladu sa sljedećom formulom:
▼M8
pri čemu je:
|
PESt
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka u vremenu „t”;
|
|
j
|
=
|
indeks koji označava pet razdoblja likvidnosti navedenih u prvom stupcu tablice 1.;
|
|
LHj
|
=
|
duljina razdoblja likvidnosti j izražena u danima u tablici 1.;
|
|
T
|
=
|
osnovno razdoblje, pri čemu je T = 10 dana;
|
|
PESt(T)
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se određuje primjenom scenarija budućih šokova s razdobljem od deset dana samo na poseban skup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju iz stavaka 2., 3., i 4. za svaku mjeru djelomičnog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1.; i
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se određuje primjenom scenarija budućih šokova s razdobljem od deset dana samo na poseban skup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju iz stavaka 2., 3., i 4. za svaku mjeru djelomičnog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1. i čije je efektivno razdoblje likvidnosti, kako je određeno u skladu s člankom 325.bd stavkom 2., jednako ili dulje od LHj.
Tablica 1.
|
Razdoblje likvidnosti j
|
Duljina razdoblja likvidnosti j
(u danima)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|