+Член 383и 4.

Член 383и 4.

Институциите изчисляват чувствителността към делта риск на съвкупната ККО за рисковите фактори, състоящи се от проценти на референтен кредитен спред, както и на допустим хеджиращ инструмент на тези рискови фактори, както следва:

image

image

където:

image

= чувствителността на съвкупната ККО към фактор на риска от процент на референтен кредитен спред;

rcskt

= стойността на фактора на риска от процента на референтния кредитен спред k към падеж t;

VCVA

= съвкупната ККО, изчислена чрез регулаторния модел за ККО;

x, y

= рискови фактори, различни от ccskt в VCVA ;

image

= чувствителността на допустимия хеджиращ инструмент i към фактор на риска от процент на референтен кредитен спред;

Vi

= функцията за ценообразуване на допустимия хеджиращ инструмент i;

w, z

= рискови фактори, различни от ccskt , във функцията за ценообразуване Vi .

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти