+Artikel 383i 4.
|
Artikel 383i 4.
Institutter beregner den samlede CVA's deltafølsomheder over for risikofaktorer, der består af referencekreditspændsatser, og deltafølsomhederne af et afdækningsinstrument, der kan indregnes, over for disse risikofaktorer således:
hvor:
|
|
= den samlede CVA's følsomheder over for en risikofaktor, der består af referencekreditspændsatser
|
|
rcskt
|
= værdien af risikofaktor k, der består af referencekreditspændsatser, ved løbetid t
|
|
VCVA
|
= den samlede CVA beregnet efter den reguleringsmæssige CVA-model
|
|
x,y
|
= andre risikofaktorer end ccskt
i VCVA
|
|
|
= følsomhederne for afdækning i, der kan indregnes, over for en risikofaktor, der består af referencekreditspændsatser
|
|
Vi
|
= værdiansættelsesfunktionen for afdækning i, der kan indregnes
|
|
w,z
|
= andre risikofaktorer end ccskt
i værdiansættelsesfunktionen Vi
.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|