+Člen 383i 4.

Člen 383i 4.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo referenčni kreditni razmiki, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja referenčnega kreditnega razmika;

rcskt

= vrednost dejavnika tveganja referenčnega kreditnega razmika k ob zapadlosti t;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v VCVA ;

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja referenčnega kreditnega razmika;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v funckiji določanje cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi