Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riskide määrasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
rcskt
|
= võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri k väärtus lõpptähtajal t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui ccskt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui ccskt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|