263. Ab y mohly příslušné orgány uceleně porozumět rizikovému profilu investičního podniku, pokud …

Ab y mohly příslušné orgány uceleně porozumět rizikovému profilu investičního podniku, pokud jde o rizika, na něž se nevztahují kapitálové požadavky pilíře 1, měly by přezkoumat rámec systému správy a řízení a řízení rizik, který snižuje riziko vyplývající z jiných zdrojů rizik. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. strategie investičního podniku řádně odráží rizikový apetit investičního podniku v oblasti těchto rizik a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• b. investiční podnik má interní pokyny a zásady k zajištění řádné kultury rizik;
• c. investiční podnik má vhodný rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia;
• d. investiční podnik má vhodný rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu rizik v oblasti IT s dostatečnými (jak kvalitativními, tak kvantitativními) lidskými a technickými zdroji;
• e. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro kontrolu operačního rizika.

6.6.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.