263. Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos profilį, susijusį su 1 ramsčio …

Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos profilį, susijusį su 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimais nepadengta rizika, kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti valdymo ir rizikos valdymo sistemą, kuria mažinama rizika, kylanti dėl kitų rizikos šaltinių. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į toliau nurodytus elementus, kartu atsižvelgdamos į investicinės įmonės veiklos apimtį, pobūdį ir sudėtingumą:

• a. investicinės įmonės strategijoje tinkamai atspindėta investicinės įmonės norima prisiimti rinkos rizika ir ar strategija dera su bendrąja norima prisiimti rizika;
• b. investicinė įmonė turi vidaus gaires ir politiką, kad užtikrintų patikimą rizikos kultūrą;
• c. investicinė įmonė turi tinkamą sistemą palūkanų normos rizikai, kylančiai dėl ne prekybos knygos veiklos, valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti;
• d. investicinės įmonės sistema yra tinkama, kad investicinė įmonė galėtų valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti IT riziką, ar investicinė įmonė turi pakankamai (ir kokybiniu, ir kiekybiniu požiūriu) žmogiškųjų ir techninių išteklių;
• e. investicinė įmonė turi aiškiai apibrėžtą operacinės rizikos kontrolės politiką ir procedūras.

72 6.6.4 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.