263. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami …

Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami w zakresie funduszy własnych w ramach filaru 1, właściwe organy powinny dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania ryzykiem, które ograniczają ryzyko wynikające z innych źródeł ryzyka. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy strategia firmy inwestycyjnej właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• b. czy firma inwestycyjna posiada wewnętrzne wytyczne i zasady zapewniające solidną kulturę ryzyka;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej wynikającego z działalności w ramach portfela niehandlowego oraz zarządzania tym ryzykiem;
• d. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy pomiaru, m onitorowania i kontroli ryzyka informatycznego oraz zarządzania tym ryzykiem, wraz z dostatecznymi zasobami kadrowymi i technicznymi (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym);
• e. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury kon troli ryzyka operacyjnego.

79 6.6.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.