+Článek 325aj Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic

Článek 325aj Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic

Článek 325aj

Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic

Korelační parametr γbc, který se vztahuje na agregaci citlivostí mezi různými koši, se stanoví takto:

γbc = γbc (hodnocení) · γbc (odvětví)
kde:

▼M17

γbc (hodnocení) se rovná:
a) 

1, pokud koše b a c jsou koše 1 až 17 a oba koše mají stejnou kategorii úvěrové kvality (buď stupeň úvěrové kvality 1 až 3, nebo stupeň úvěrové kvality 4 až 6); v ostatních případech se rovná 50 %; pro účely tohoto výpočtu se má za to, že koš 1 náleží do stejné kategorie úvěrové kvality jako koše, které mají stupeň úvěrové kvality 1 až 3;

b) 

1, pokud koš b nebo c je koš 18;

c) 

1, pokud koš b nebo c je koš 19 a druhý koš má stupeň úvěrové kvality 1 až 3; v ostatních případech se rovná 50 %;

d) 

1, pokud koš b nebo c je koš 20 a druhý koš má stupeň úvěrové kvality 4 až 6; v ostatních případech se rovná 50 %;

▼M8

γbc (odvětví) se rovná 1, pokud oba koše náležejí do téhož odvětví, v ostatních případech se rovná příslušnému procentu uvedenému v tabulce 5.

▼M12



Tabulka 5

Koš

1, 2 a 11

3 a 12

4 a 13

5 a 14

6 a 15

7 a 16

8 a 17

9 a 10

18

19

20

1, 2 a 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 a 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 a 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 a 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 a 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 a 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 a 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.