+Artikel 325aj Korrelationer mellan undergrupper vad gäller kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar

Artikel 325aj Korrelationer mellan undergrupper vad gäller kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar

Artikel 325aj

Korrelationer mellan undergrupper vad gäller kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar

Korrelationsparametern γbc som gäller för sammanräkning av känsligheter mellan olika undergrupper ska fastställas enligt följande:

γbc = γbc (rating) · γbc (sektor)
där

▼M17

γbc (rating) ska vara lika med
a) 

1, om undergrupperna b och c är i undergrupperna 1–17 och båda undergrupperna tillhör samma kreditkvalitetskategori (antingen kreditkvalitetssteg 1–3 eller kreditkvalitetssteg 4–6), och i annat fall lika med 50 %; vid denna beräkning ska undergrupp 1 anses tillhöra samma kreditkvalitetskategori som de undergrupper som har kreditkvalitetssteg 1–3,

b) 

1, om antingen undergrupp b eller c är i undergrupp 18,

c) 

1, om undergrupp b eller c är i undergrupp 19 och den andra undergruppen har kreditkvalitetssteg 1–3, och i annat fall lika med 50 %,

d) 

1, om undergrupp b eller c är i undergrupp 20 och den andra undergruppen har kreditkvalitetssteg 4–6, och i annat fall lika med 50 %.

▼M8

γbc (sektor) är lika med 1 om de två undergrupperna tillhör samma sektor, och i annat fall är lika med motsvarande procentsats i tabell 5:

▼M12



Tabell 5

Undergrupp

1, 2 och 11

3 och 12

4 och 13

5 och 14

6 och 15

7 och 16

8 och 17

9 och 10

18

19

20

1, 2 och 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 och 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 och 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 och 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 och 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 och 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 och 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 och 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.