|
+Člen 325aj Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje |
Člen 325aj Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenjeČlen 325aj Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje Korelacijski parameter γbc, ki se uporablja za združevanje občutljivosti med različnimi skupinami, se določi na naslednji način: γbc = γbc
(rating) · γbc
(sector)
pri čemer je:
γbc
(rating) je:
(a)
1, če sta skupini b in c skupini 1 do 17 in imata obe skupini enako kategorijo kreditne kakovosti (stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3 ali stopnjo kreditne kakovosti od 4 do 6); sicer pa 50 %; za namene tega izračuna se za skupino 1 šteje, da spada v isto kategorijo kreditne kakovosti kot skupine, ki imajo stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3;
(b)
1, če je skupina b ali c skupina 18;
(c)
1, če je skupina b ali c skupina 19 in ima druga skupina stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3; sicer pa 50 %;
(d)
1, če je skupina b ali c skupina 20 in ima druga skupina stopnjo kreditne kakovosti od 4 do 6; sicer pa 50 %. γbc(sector) je 1, če obe skupini spadata v isti sektor, sicer pa ustrezni odstotek iz razpredelnice 5:
Razpredelnica 5
1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|