+325aj straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

325aj straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

325aj straipsnis

Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

Sumuojant skirtingų grupių jautrumą taikomas koreliacijos parametras γbc yra toks:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
čia:

▼M17

γbc (rating) yra lygus:
a) 

1, kai b ir c grupės yra 1–17 grupės ir abiejų grupių kredito kokybės kategorija yra ta pati (1–3 kredito kokybės žingsnis arba 4–6 kredito kokybės žingsnis); priešingu atveju jis lygus 50 %; atliekant tuos skaičiavimus laikoma, kad 1 grupės kredito kokybės kategorija yra ta pati kaip 1–3 kredito kokybės žingsnių grupių kategorija;

b) 

1, kai b arba c grupė yra 18 grupė;

c) 

1, kai b arba c grupė yra 19 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 1–3; priešingu atveju jis lygus 50 %;

d) 

1, kai b arba c grupė yra 20 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 4–6; priešingu atveju jis lygus 50 %;

▼M8

γbc (sector) lygus 1, jei abiejų grupių sektorius yra tas pats, kitu atveju jis lygus atitinkamam 5 lentelėje nurodytam procentui:

▼M12



5 lentelė

Grupė

1, 2 ir 11

3 ir 12

4 ir 13

5 ir 14

6 ir 15

7 ir 16

8 ir 17

9 ir 10

18

19

20

1, 2 ir 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ir 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ir 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ir 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ir 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ir 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ir 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ir 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.