+Artikel 325aj Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Artikel 325aj Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Artikel 325aj

Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Korrelationsparameteren γbc, der finder anvendelse på aggregeringen af følsomheder mellem forskellige undergrupper, fastsættes således:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
hvor

▼M17

γbc (rating) er lig med:
a) 

1, når undergruppe b og c er undergruppe 1-17, og begge undergrupper er i samme kreditkvalitetskategori (enten kreditkvalitetstrin 1-3 eller kreditkvalitetstrin 4-6), og ellers er det lig med 50 %; med henblik på denne beregning anses undergruppe 1 for at tilhøre den samme kreditkvalitetskategori som undergrupper, der har kreditkvalitetstrin 1-3

b) 

1, når enten undergruppe b eller c er undergruppe 18

c) 

1, når undergruppe b eller c er undergruppe 19, og den anden undergruppe har kreditkvalitetstrin 1-3, og ellers er det lig med 50 %

d) 

1, når undergruppe b eller c er undergruppe 20, og den anden undergruppe har kreditkvalitetstrin 4-6, og ellers er det lig med 50 %

▼M8

γbc (sector) er lig med 1, når de to undergrupper tilhører samme sektor, og ellers er det lig med den tilsvarende procentdel i tabel 5:

▼M12



Tabel 5

Undergruppe

1, 2 og 11

3 og 12

4 og 13

5 og 14

6 og 15

7 og 16

8 og 17

9 og 10

18

19

20

1, 2 og 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 og 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 og 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 og 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 og 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 og 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 og 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 og 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.