|
+Artikolu 325aj Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet |
Artikolu 325aj Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijietArtikolu 325aj Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet Il-parametru ta' korrelazzjoni γbc li japplika għall-aggregazzjoni ta' sensitivitajiet bejn buckets differenti għandu jiġi stabbilit kif ġej: γbc = γbc
(klassifikazzjoni) · γbc
(settur)
fejn:
γbc
(klassifikazzjoni) għandha tkun ugwali għal:
(a)
1, meta l-buckets b u c ikunu l-buckets 1 sa 17 u ż-żewġ buckets ikollhom l-istess kategorija ta’ kwalità kreditizja (jew skali minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja jew skali minn 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja); inkella għandha tkun ugwali għal 50 %; għall-finijiet ta’ dak il-kalkolu, il-bucket 1 għandu jitqies li jappartjeni għall-istess kategorija ta’ kwalità kreditizja bħal buckets li jinsabu fl-iskali minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja;
(b)
1, fejn jew il-bucket b jew c huwa l-bucket 18;
(c)
1, fejn il-bucket b jew c huwa l-bucket 19 u l-bucket l-ieħor għandu l-iskala minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja; inkella għandha tkun ugwali għal 50 %;
(d)
1, fejn il-bucket b jew c huwa l-bucket 20 u l-bucket l-ieħor għandu l-iskala minn 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja; inkella għandha tkun ugwali għal 50 %; γbc
(settur) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ buckets jappartjenu għall-istess settur, u f'każijiet oħra ugwali għall-perċentwal korrispondenti stabbilita fit-Tabella 5:
Tabella 5
1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|