+Článok 325aj Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Článok 325aj Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Článok 325aj

Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Korelačný parameter γbc, ktorý sa uplatňuje pri agregácii citlivostí medzi rôznymi skupinami, sa stanovuje takto:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
kde:

▼M17

γbc (rating) sa rovná:
a) 

1, ak skupiny b a c sú skupiny 1 až 17 a obe skupiny majú rovnakú kategóriu kreditnej kvality (buď stupeň kreditnej kvality 1 až 3, alebo stupeň kreditnej kvality 4 až 6); v ostatných prípadoch sa rovná 50 %; na účely tohto výpočtu sa skupina 1 považuje za takú, ktorá patrí do rovnakej kategórie kreditnej kvality ako skupiny, ktoré majú stupeň kreditnej kvality 1 až 3;

b) 

1, ak skupina b alebo c je skupinou 18;

c) 

1, ak skupina b alebo c je skupinou 19 a druhá skupina má stupeň kreditnej kvality 1 až 3; v ostatných prípadoch sa rovná 50 %;

d) 

1, ak skupina b alebo c je skupinou 20 a druhá skupina má stupeň kreditnej kvality 4 až 6; v ostatných prípadoch sa rovná 50 %;

▼M8

γbc (sector) sa rovná 1, ak dve skupiny patria do rovnakého sektora, a v ostatných prípadoch sa rovná zodpovedajúcim percentuálnym hodnotám stanoveným v tabuľke 5.

▼M12



Tabuľka 5

Skupina

1, 2 a 11

3 a 12

4 a 13

5 a 14

6 a 15

7 a 16

8 a 17

9 a 10

18

19

20

1, 2 a 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 a 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 a 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 a 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 a 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 a 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 a 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.