+Članak 325.aj Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Članak 325.aj Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Članak 325.aj

Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Korelacijski parametar γbc koji se primjenjuje na agregiranje osjetljivosti između različitih razreda određuje se kako slijedi:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
pri čemu je:

▼M17

γbc (rating) jednako:
(a) 

1 ako su razredi b i c razredi od 1 do 17 i ako oba razreda imaju istu kategoriju kreditne kvalitete (ili stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3 ili stupanj kreditne kvalitete od 4 do 6); a u protivnom jednako 50 %; za potrebe tog izračuna, smatra se da razred 1 pripada istoj kategoriji kreditne kvalitete kao i razred koji ima stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3;

(b) 

1 ako je ili razred b ili c razred 18;

(c) 

1 ako je razred b ili c razred 19, a drugi razred ima stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3; a u protivnom jednako 50 %;

(d) 

1 ako je razred b ili c razred 20, a drugi razred ima stupanj kreditne kvalitete od 4 do 6; a u protivnom jednako 50 %;

▼M8

γbc (sector)jednak je 1 ako dva razreda pripadaju istom sektoru, a ako to nije slučaj jednak je odgovarajućem postotku određenome u tablici 5:

▼M12



Tablica 5.

Razred

1, 2 i 11

3 i 12

4 i 13

5 i 14

6 i 15

7 i 16

8 i 17

9 i 10

18

19

20

1, 2 i 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 i 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 i 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 i 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 i 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 i 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 i 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 i 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.