|
+325. aj pants Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem |
325. aj pants Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem325. aj pants Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem Korelācijas parametru γbc, ko piemēro dažādu kopujutīgumu apkopojumam, nosaka kā: γbc = γbc
(reitings) · γbc
(sektors)
kur:
γbc
(reitings) ir vienāds ar:
a)
1, ja kopas b un c ir 1.–17. kopa un abām kopām ir viena un tā pati kredītkvalitātes kategorija (vai nu kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe, vai kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe); citos gadījumos tas ir 50 %; minētā aprēķina nolūkos uzskata, ka 1. kopa pieder pie tās pašas kredītkvalitātes kategorijas kā kopas, kurām ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe;
b)
1, ja kopa b vai c ir 18. kopa;
c)
1, ja kopa b vai c ir 19. kopa un otrai kopai ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe; citos gadījumos tas ir 50 %;
d)
1, ja kopa b vai c ir 20. kopa un otrai kopai ir kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe; citos gadījumos tas ir 50 %; γbc
(sektors) ir vienāds ar 1, ja divas kopaspieder pie tā paša sektora, citos gadījumos tas ir vienāds ar 5. tabulā norādīto procentuālo īpatsvaru:
5. tabula
1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|