+Článek 34 4

Článek 34 4

4.   Pro účely odst. 1 písm. c) vyberou příslušné orgány za účelem testování konzervativnosti přístupů založených na zástupném ukazateli vzorek přístupů a u každého přístupu založeného na zástupném ukazateli uplatní všechny následující kroky v tomto pořadí:

a)

požadují, aby instituce poskytla časové řady vzorku rizikových faktorů, které nejsou vyjádřeny pomocí zástupného ukazatele a u kterých by byl v případě vyjádření pomocí zástupného ukazatele uplatněn právě posuzovaný přístup;

b)

požadují, aby instituce poskytla časové řady, které by se použily při uplatnění právě posuzovaného přístupu založeného na zástupném ukazateli na časové řady rizikových faktorů uvedené v písmenu a);

c)

získají pro obě časové řady volatility rizikových faktorů v zátěžovém období a v posledním dvanáctiměsíčním období a ověří, že volatilita vyplývající z časové řady vyjádřené pomocí zástupného ukazatele uvedené v písmenu b) nepodhodnocuje volatilitu vyplývající z časové řady uvedené v písmenu a).

Při použití této metody posuzování vyberou příslušné orgány vzorek rizikových faktorů odrážející různé přístupy založené na zástupném ukazateli, včetně případných faktorových modelů, aproximací beta a přiřazování rizikových faktorů k referenčním hodnotám, včetně titulů reprezentativních pro dané odvětví a region nebo indexů.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.