+34. cikk 4

34. cikk 4

(4)   Az illetékes hatóságok az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a helyettesítési módszerek konzervativitásának vizsgálata céljából mintát vesznek a módszerekből, és minden egyes közelítő módszer tekintetében a következő sorrendben elvégzik a következő lépéseket:

a)

előírják, hogy az intézmény adja meg azon kockázati tényezők egy mintájának az idősorát, amelyeket nem helyettesített, és amelyekre – helyettesítésük esetén – az értékelés tárgyát képező helyettesítési módszert alkalmazná;

b)

előírják, hogy az intézmény adja meg azt az idősort, amely az értékelt helyettesítési módszernek az a) pontban említett kockázatitényező-idősorra történő alkalmazásával állna elő;

c)

mindkét idősor esetében megállapítják a kockázati tényezők stresszidőszakbeli és utolsó 12 hónapbeli volatilitását, és meggyőződnek arról, hogy a b) pontban említett helyettesítő idősorból származó volatilitás ne becsülje alul az a) pontban említett idősorból eredő volatilitást.

Az illetékes hatóságok az említett értékelési módszer alkalmazásakor a kockázati tényezők egy olyan mintájából indulnak ki, amely számos helyettesítési módszert foglal magában, beleértve adott esetben a tényezőmodelleket, a béta-approximációkat és a kockázati tényezők referenciamutatókhoz – többek között az adott ágazatra vagy régióra nézve reprezentatív kibocsátókhoz vagy indexekhez – való hozzárendelését.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.