+34 artikla 4
|
34 artikla 4
4. Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on approksimointimenetelmien varovaisuuden testaamiseksi valittava otos näistä menetelmistä ja sovellettava kunkin menetelmän osalta kaikkia seuraavia vaiheita seuraavassa järjestyksessä:
|
a)
|
edellytettävä, että laitos toimittaa riskitekijöiden otoksen osalta approksimoimattomat aikasarjat, joihin sovellettaisiin arvioitavaa approksimointimenetelmää, jos ne approksimoitaisiin;
|
|
b)
|
edellytettävä, että laitos toimittaa aikasarjat, joita käytettäisiin aikasarjoina, jos arvioitavaa approksimointimenetelmää sovellettaisiin a alakohdassa tarkoitettuihin riskitekijöiden aikasarjoihin;
|
|
c)
|
määritettävä molempien aikasarjojen osalta riskitekijöiden volatiliteetit stressikauden ja edellisten 12 kuukauden aikana sekä tarkastettava, että b alakohdassa tarkoitettujen approksimoitujen aikasarjojen perusteella määritetty volatiliteetti ei ole aliarviointi a alakohdassa tarkoitettujen aikasarjojen perusteella määritetystä volatiliteetista.
|
Soveltaessaan edellä kuvattua arviointimenetelmää toimivaltaisten viranomaisten on valittava sellainen riskitekijöiden otos, joka kattaa erilaisia approksimointimenetelmiä, muun muassa faktorimalleja, beta-approksimaatioita ja riskitekijöiden jaottelua vertailuarvoihin, mukaan lukien asianomaista toimialaa ja aluetta edustavat nimikkeet tai indeksit, silloin, kun tällaisia menetelmiä on käytössä.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|