+Článok 34 4

Článok 34 4

4.   Na účely odseku 1 písm. c) príslušné orgány na testovanie konzervatívnosti proxy prístupov vyberajú vzorku prístupov a pre každý proxy prístup uplatňujú všetky nasledujúce kroky v tomto poradí:

a)

požadujú, aby inštitúcia poskytla časový rad vzorky faktorov rizika, pri ktorých sa nepoužívajú proxy údaje a ktoré by sa v prípade, že by sa pri nich proxy údaje používali, riadili by sa posudzovaným proxy prístupom;

b)

požadujú, aby inštitúcia poskytla časový rad, ktorý by sa použil uplatnením proxy prístupu posudzovaného vzhľadom na časový rad faktorov rizika uvedený v písmene a);

c)

v prípade oboch časových radov získavajú volatility faktorov rizika v stresovom období a za posledných 12-mesiacov a overujú, či volatilita vyplývajúca z proxy časových radov uvedených v písmene b) nepodceňuje volatilitu vyplývajúcu z časových radov uvedených v písmene a).

Pri uplatňovaní uvedenej metódy posudzovania si príslušné orgány vyberajú vzorku faktorov rizika odrážajúcich rôzne proxy prístupy vrátane v prípade ich použitia modelov faktorov, beta aproximácií a zaraďovania faktorov rizika do referenčných hodnôt vrátane názvov reprezentatívnych pre daný sektor a región alebo indexy.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.