+Článek 325ax Váhy rizika vega a rizika zakřivení
---+Článek 325ax 1.
---+Článek 325ax 2.
---+Článek 325ax 4.
---+Článek 325ax 5.
---+Článek 325ax 6.

Článek 325ax Váhy rizika vega a rizika zakřivení

-

1. Přehled

,
Článek 325ax 1.
Koše pro faktory rizika vega jsou podobné košům stanoveným pro faktory rizika delta v souladu s oddílem 3 pododdílem 1.
Článek 325ax 2.

Rizikové váhy pro citlivosti na faktory rizika vega se přiřadí v souladu s rizikovou třídou rizikových faktorů takto:



Tabulka č. 11

Riziková třída

Rizikové váhy

Obecné úrokové riziko

100 %

CSR, bez sekuritizace

100 %

CSR, se sekuritizací (ACTP)

100 %

CSR, se sekuritizací (mimo ACTP)

100 %

Vlastní kapitál (vysoká tržní kapitalizace a indexy)

77,78  %

Vlastní kapitál (nízká tržní kapitalizace a jiné odvětví)

100 %

Komoditní riziko

100 %

FX

100 %
Článek 325ax 4.
Koše použité v kontextu rizika delta v pododdíle 1 se použijí v kontextu rizika zakřivení, není-li v této kapitole uvedeno jinak.
Článek 325ax 5.
Pro faktory měnového rizika zakřivení a akciového rizika zakřivení jsou váhami rizika zakřivení relativní posuny, které se rovnají vahám rizika delta uvedeným v pododdíle 1.
Článek 325ax 6.
Pro faktory obecného úrokového rizika zakřivení, faktory rizika úvěrového rozpětí u zakřivení a faktory komoditního rizika zakřivení je vahou rizika zakřivení paralelní posun všech bodů pro každou křivku na základě nejvyšší předepsané váhy rizika delta v pododdíle 1 pro příslušný rizikový koš.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy