+Artykuł 325ax Wagi ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia
---+Artykuł 325ax 1.
---+Artykuł 325ax 2.
---+Artykuł 325ax 4.
---+Artykuł 325ax 5.
---+Artykuł 325ax 6.

Artykuł 325ax Wagi ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325ax 1.
Koszyki czynników ryzyka vega są podobne do koszyków określonych dla czynników ryzyka delta zgodnie z sekcją 3 podsekcja 1.
Artykuł 325ax 2.

Wagi ryzyka w przypadku wskaźników wrażliwości czynników ryzyka vega przypisuje się zgodnie z klasą ryzyka czynników ryzyka w następujący sposób:



Tabela 1

Klasa ryzyka

Waga ryzyka

Ryzyko ogólne stopy procentowej

100 %

Pozycje niestanowiące sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego

100 %

Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (włączone do ACTP)

100 %

Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (niewłączone do ACTP)

100 %

Akcje (spółki o dużej kapitalizacji i indeksy)

77,78  %

Akcje (spółki o małej kapitalizacji i pozostałe sektory)

100 %

Ceny towarów

100 %

Kurs walutowy

100 %
Artykuł 325ax 4.
W kontekście ryzyka zakrzywienia stosuje się koszyki stosowane w kontekście ryzyka delta w podsekcji 1, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
Artykuł 325ax 5.
W odniesieniu do czynników ryzyka walutowego i ryzyka zakrzywienia cen akcji wagi ryzyka zakrzywienia to względne przesunięcia równe wagom ryzyka delta, o których mowa w podsekcji 1.
Artykuł 325ax 6.
W odniesieniu do czynników ryzyka zakrzywienia ryzyka ogólnego stopy procentowej, spreadu kredytowego i cen towarów waga ryzyka zakrzywienia to równoległe przesunięcie wszystkich wierzchołków w przypadku każdej krzywej na podstawie najwyższej wagi ryzyka delta, o której mowa w podsekcji 1 dla stosownego koszyka ryzyka.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy