+325ax straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koeficientai
---+325ax straipsnis 1.
---+325ax straipsnis 2.
---+325ax straipsnis 4.
---+325ax straipsnis 5.
---+325ax straipsnis 6.

325ax straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koeficientai

-

1. Apžvalga

,
325ax straipsnis 1.
Vega rizikos veiksnių grupės turi būti panašios į delta rizikos veiksnių grupes pagal 3 skirsnio 1 poskirsnį.
325ax straipsnis 2.

Rizikos koeficientai, susiję su jautrumu vega rizikos veiksniams, priskiriami pagal rizikos veiksnių rizikos klasę taip:



1 lentelė

Rizikos klasė

Rizikos koeficientai

Bendrosios palūkanų normos rizika

100 %

Pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika

100 %

Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio)

100 %

Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (ne alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio)

100 %

Nuosavybės vertybiniai popieriai (didelė kapitalizacija ir indeksai)

77,78  %

Nuosavybės vertybiniai popieriai (maža kapitalizacija ir kiti sektoriai)

100 %

Biržos prekių kaina

100 %

Užsienio valiutos kursas

100 %
325ax straipsnis 4.
Jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip, 1 poskirsnyje nurodytai delta rizikai taikytos grupės taikomos ir kreivumo rizikai.
325ax straipsnis 5.
Užsienio valiutos kurso ir nuosavybės vertybinių popierių kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientai yra santykiniai pokyčiai, lygūs 1 poskirsnyje nurodytiems delta rizikos koeficientams.
325ax straipsnis 6.
Bendrosios palūkanų normos, kredito maržos ir biržos prekių kainos kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientas yra analogiškas visų kiekvienos kreivės trajektorijos viršūnių pokytis, grindžiamas 1 poskirsnyje nurodytu didžiausiu atitinkamos rizikos grupės delta rizikos koeficientu.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai