+Članak 325.ax Ponderi za vega-rizik i rizik zakrivljenosti
---+Članak 325.ax 1.
---+Članak 325.ax 2.
---+Članak 325.ax 4.
---+Članak 325.ax 5.
---+Članak 325.ax 6.
|
Članak 325.ax Ponderi za vega-rizik i rizik zakrivljenosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.ax 1.
|
Razredi za faktore vega-rizika slični su razredima za faktore delta-rizika utvrđene u skladu s odjeljkom 3. pododjeljkom 1.
|
|
Članak 325.ax 2.
|
Ponderi rizika za osjetljivosti na faktore vega-rizika dodjeljuju se u skladu s kategorijom rizika faktora rizika, kako slijedi:
Tablica 1.
|
Kategorija rizika
|
Ponderi rizika
|
|
Opći kamatni rizik (GIRR)
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji je predmet sekuritizacije (ACTP)
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji je predmet sekuritizacije (koji nije uključen u ACTP)
|
100 %
|
|
Vlasnički instrumenti (velika kapitalizacija i indeksi)
|
77,78 %
|
|
Vlasnički instrumenti (mala kapitalizacija i drugi sektor)
|
100 %
|
|
Roba
|
100 %
|
|
Strana valuta
|
100 %
|
|
|
Članak 325.ax 4.
|
Razredi upotrijebljeni u kontekstu delta-rizika u pododjeljku 1. upotrebljavaju se u kontekstu rizika zakrivljenosti osim ako je u ovom poglavlju drukčije navedeno.
|
|
Članak 325.ax 5.
|
Ponderi rizika zakrivljenosti za faktore valutnog rizika i rizika zakrivljenosti vlasničkih instrumenata relativne su promjene jednake ponderima delta-rizika iz pododjeljka 1.
|
|
Članak 325.ax 6.
|
Ponder rizika zakrivljenosti za faktore rizika zakrivljenosti za opću kamatu, kreditnu maržu i robu jednak je paralelnoj promjeni svih točaka za svaku krivulju na osnovi najvećeg propisanog pondera delta-rizika iz pododjeljka 1. za relevantni razred rizika.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|