+Článok 325ax Rizikové váhy vega a zakrivenia
---+Článok 325ax 1.
---+Článok 325ax 2.
---+Článok 325ax 4.
---+Článok 325ax 5.
---+Článok 325ax 6.

Článok 325ax Rizikové váhy vega a zakrivenia

-

1. Prehľad

,
Článok 325ax 1.
Skupiny pre faktory rizika vega sú podobné skupinám stanoveným pre faktory rizika delta v súlade s oddielom 3 pododdielom 1.
Článok 325ax 2.

Rizikové váhy pre citlivosti na faktory rizika vega sa priraďujú v súlade s triedou rizika faktorov rizika takto:



Tabuľka 1

Trieda rizika

Rizikové váhy

GIRR

100 %

CSR nesekuritizácie

100 %

CSR sekuritizácie (ACTP)

100 %

CSR sekuritizácie (mimo ACTP)

100 %

Kapitál (veľká trhová kapitalizácia a indexy)

77,78  %

Kapitál (malá trhová kapitalizácia a iné sektory)

100 %

Komodita

100 %

Devízy

100 %
Článok 325ax 4.
Skupiny používané v kontexte rizika delta v pododdiele 1 sa použijú v kontexte rizika zakrivenia, ak nie je v tejto kapitole stanovené inak.
Článok 325ax 5.
Pre faktory devízového rizika a faktory rizika zakrivenia kapitálu sú rizikovými váhami zakrivenia relatívne posuny rovnajúce sa váham rizika delta uvedeným v pododdiele 1.
Článok 325ax 6.
Pre faktory všeobecného úrokového rizika, rizika kreditného rozpätia a komoditného rizika zakrivenia je rizikovou váhou zakrivenia paralelný posun všetkých vrcholov pre každú krivku na základe najvyššej predpísanej váhy rizika delta uvedenej v pododdiele 1 pre príslušnú skupinu rizika.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy