+Artikel 325 unquinquagies Vega- en curvatuurrisicogewichten
---+Artikel 325 unquinquagies 1.
---+Artikel 325 unquinquagies 2.
---+Artikel 325 unquinquagies 4.
---+Artikel 325 unquinquagies 5.
---+Artikel 325 unquinquagies 6.
|
Artikel 325 unquinquagies Vega- en curvatuurrisicogewichten
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 325 unquinquagies 1.
|
Subklassen voor vegarisicofactoren zijn vergelijkbaar met de overeenkomstig afdeling 3, onderafdeling 1, bepaalde subklassen voor deltarisicofactoren.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 2.
|
Risicogewichten voor gevoeligheden voor vegarisicofactoren worden toegewezen overeenkomstig de risicoklasse van de risicofactoren, en wel als volgt:
Tabel 1
|
Risicoklasse
|
Risicogewichten
|
|
Algemeen renterisico (GIRR)
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico (CSR) voor niet-securitisaties
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico voor securitisaties (ACHP)
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico voor securitisaties (niet-ACHP)
|
100 %;
|
|
Aandelen (grote kapitalisatie en indexen)
|
77,78 %;
|
|
Aandelen (kleine kapitalisatie en andere sector)
|
100 %
|
|
Grondstoffen
|
100 %;
|
|
Wisselkoersen
|
100 %;
|
|
|
Artikel 325 unquinquagies 4.
|
In de context van het deltarisico in onderafdeling 1 gehanteerde subklassen worden ook in de context van het curvatuurrisico gebruikt, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 5.
|
Voor de wisselkoers- en aandelencurvatuurrisicofactoren zijn de gewichten voor het curvatuurrisico relatieve bijstellingen die gelijk zijn aan de in onderafdeling 1 vermelde deltarisicogewichten.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 6.
|
Voor de algemeen-rente-, creditspread- en grondstoffencurvatuurrisicofactoren is het curvatuurrisicogewicht de parallelle verschuiving van alle toppunten van elke curve op basis van het hoogste voorgeschreven deltarisicogewicht vermeld in onderafdeling 1 voor de relevante risicosubklasse.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|