+Artikel 325ax Riskvikter för vegarisk och kurvrisk
---+Artikel 325ax 1.
---+Artikel 325ax 2.
---+Artikel 325ax 4.
---+Artikel 325ax 5.
---+Artikel 325ax 6.
|
Artikel 325ax Riskvikter för vegarisk och kurvrisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325ax 1.
|
Undergrupperna för vegariskfaktorer ska likna de undergrupper som fastställts för deltariskfaktorer i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 3.
|
|
Artikel 325ax 2.
|
Riskvikter för känsligheter för vegariskfaktorer ska tilldelas i enlighet med riskfaktorernas riskklass, enligt följande:
Tabell 1
|
Riskklass
|
Riskvikter
|
|
Generell ränterisk
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar i den alternativa korrelationshandelsportföljen
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen
|
100 %
|
|
Aktierisk (högt börsvärde och index)
|
77,78 %
|
|
Aktierisk (lågt börsvärde och övriga sektorer)
|
100 %
|
|
Råvarurisk
|
100 %
|
|
Valutarisk
|
100 %
|
|
|
Artikel 325ax 4.
|
De undergrupper som används i samband med deltarisk i underavsnitt 1 ska användas i samband med kurvrisk, om inget annat anges i detta kapitel.
|
|
Artikel 325ax 5.
|
För kurvriskfaktorer för valutarisk och aktierisk ska kurvriskvikterna vara relativa skift som är lika med de deltariskvikter som avses i underavsnitt 1.
|
|
Artikel 325ax 6.
|
För kurvriskfaktorer för generell ränterisk, kreditspreadrisk och råvarurisk ska kurvriskvikten vara ett parallellskift av alla punkter för varje kurva baserat på den högsta föreskrivna deltariskvikten som avses i underavsnitt 1 för den relevanta riskundergruppen.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|