Άρθρο 325ν Συντελεστές στάθμισης κινδύνου βέγκα και καμπυλότητας

Τα κλιμάκια για τους παράγοντες κινδύνου βέγκα είναι παρόμοια με τα κλιμάκια που καθορίζονται για τους παράγοντες κινδύνου δέλτα σύμφωνα με το τμήμα 3 ενότητα 1.

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου βέγκα κατατάσσονται σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου των παραγόντων κινδύνου, ως εξής:

Τα κλιμάκια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του κινδύνου δέλτα στην ενότητα 1 χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κινδύνου καμπυλότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος και καμπυλότητας μετοχών, οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου καμπυλότητας είναι σχετικές μετατοπίσεις που ισούνται με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου δέλτα που αναφέρονται στην ενότητα 1.

Για τους παράγοντες καμπυλότητας γενικού κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού περιθωρίου και βασικών εμπορευμάτων, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου καμπυλότητας είναι η παράλληλη μετατόπιση όλων των κορυφών για κάθε καμπύλη με βάση τον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου δέλτα στην ενότητα 1 για το σχετικό κλιμάκιο κινδύνου.