+Artigo 325.o-AX Ponderadores de riscos vega e de curvatura
---+Artigo 325.o-AX 1.
---+Artigo 325.o-AX 2.
---+Artigo 325.o-AX 4.
---+Artigo 325.o-AX 5.
---+Artigo 325.o-AX 6.
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Artigo 325.o-AX Ponderadores de riscos vega e de curvatura
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 325.o-AX 1.
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Os escalões para os fatores de risco vega são semelhantes aos escalões estabelecidos para os fatores de risco delta em conformidade com a secção 3, subsecção 1.
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Artigo 325.o-AX 2.
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Os ponderadores de risco para as sensibilidades aos fatores de risco vega são atribuídos de acordo com a categoria de risco dos fatores de risco, do seguinte modo:
Quadro 1
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Categoria de risco
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Ponderadores de risco
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GIRR
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100 %
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CSR não titularizações
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100 %
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CSR titularizações (ACTP)
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100 %
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CSR titularizações (não ACTP)
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100 %
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Capital próprio (grande capitalização e índices)
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77,78 %
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Capital próprio (pequena capitalização e outros setores)
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100 %
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Mercadoria
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100 %
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Cambial
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100 %
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Artigo 325.o-AX 4.
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Os escalões utilizados no contexto do risco delta na subsecção 1 são utilizados no contexto do risco de curvatura, salvo indicação em contrário no presente capítulo.
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Artigo 325.o-AX 5.
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Para os fatores de risco de curvatura cambiais e de capital próprio, os ponderadores para risco de curvatura são variações relativas iguais aos ponderadores de risco delta a que se refere a subsecção 1.
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Artigo 325.o-AX 6.
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Para os fatores de risco de curvatura de taxa de juro geral, de spread de crédito e de mercadorias, o ponderador de risco de curvatura é a variação paralela de todos os vértices de cada curva, com base no ponderador de risco delta mais elevado prescrito na subsecção 1 para o escalão de risco pertinente.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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