4. Matice přechodu se obecně týkají horizontu jednoho roku. Jsou-li vyžadovány matice pro kratší …

Matice přechodu se obecně týkají horizontu jednoho roku. Jsou-li vyžadovány matice pro kratší horizont, což nastává v případě, že jsou použity horizonty likvidity kratší než jeden rok, nelze odpovídající matice přechodu vždy vypočítat přímo a jsou nutné aproximace. Aproximace i důvody pro konkrétní předpoklady uplatněné v tomto procesu by měly být zdokumentovány (např. když se použijí matice generátoru). Tyto předpoklady by měly být rovněž posouzeny s cílem ověřit, zda zůstávají z dlouhodobého hlediska v platnosti. V rámci procesu validace by matice opírající se o generátor mohla být vypočítána pro horizont totožný s horizontem původní matice s cílem posoudit rozdíl, který vyplývá z procesu vývoje matice generátoru.

18. Předpoklad konstantní úrovně rizika v kapitálovém horizontu jednoho

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/