4. Az átmenetmátrixok általában egyéves időhorizontra vonatkoznak. Amennyiben rövidebb időtávlatra …

Az átmenetmátrixok általában egyéves időhorizontra vonatkoznak. Amennyiben rövidebb időtávlatra vonatkozó mátrixok szükségesek, mint például egy évnél rövidebb likviditási horizont alkalmazása esetén, a kapcsolódó átmenetmátrixok nem mindig számíthatók ki közvetlenül, és közelítő eljárások szükségesek. Az e folyamat során alkalmazott közelítő számításokat és az egyedi feltételezések indokolását is dokumentálni kell (pl. generátormátrixok alkalmazása esetén). Ezeket a feltételezéseket azért is kell alátámasztani, hogy ellenőrizhető legyen az időbeli relevánságuk. A validálási folyamat részeként egy generátoron alapuló mátrix számítható ki az eredeti mátrix időhorizontjával megegyező időtávra, a generátormátrix kidolgozási folyamatából adódó eltérés vizsgálata érdekében.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/