4. Overgangsmatricer har som regel en 1-årig horisont. Når der er behov for matricer med en kortere …

Overgangsmatricer har som regel en 1-årig horisont. Når der er behov for matricer med en kortere horisont, hvilket er tilfældet, når der anvendes likviditetshorisonter på under et år, kan de tilsvarende overgangsmatricer ikke altid beregnes direkte, og der er behov for approksimeringer. Både approksimeringerne og motivationen for de specifikke antagelser, der anvendes i denne proces, skal dokumenteres (f.eks. når der anvendes generatormatricer). Disse antagelser skal også vurderes for at verificere, at de forbliver gyldige over tid. Som en del af valideringsprocessen kan der beregnes en matrice baseret på en generator for en horisont, der er identisk med den oprindelige matrices horisont for at vurdere den forskel, der opstår i processen med udvikling af generatormatricen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/