4. Overgangsmatrices betreffen in het algemeen een horizon van één jaar. Waar matrices met een …

Overgangsmatrices betreffen in het algemeen een horizon van één jaar. Waar matrices met een kortere horizon vereist zijn, hetgeen het geval is wanneer gebruik wordt gemaakt van liquiditeitshorizons van korter dan één jaar, kunnen de bijbehorende overgangsmatrices niet altijd direct worden berekend en zijn schattingen nodig. Zowel de schattingen als de motivering voor specifieke aannames die tijdens dit proces zijn toegepast, moeten schriftelijk worden vastgelegd (bijv. als generatormatrices worden gebruikt). Deze aannames moeten ook worden beoordeeld om zeker te stellen dat ze gedurende een langere tijd geldig blijven. In het kader van het valideringsproces zou een matrix op basis van een generator berekend kunnen worden voor een horizon die gelijk is aan de horizon van de oorspronkelijke matrix teneinde het verschil te beoordelen dat resulteert uit het proces van het ontwikkelen van de generatormatrix.

18. Aanname van een constant risiconiveau over de kapitaalhorizon van één

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/