4. Paprastai pasikeitimų matricos susijusios su vienerių metų laikotarpiu. Prireikus trumpesnės …

Paprastai pasikeitimų matricos susijusios su vienerių metų laikotarpiu. Prireikus trumpesnės trukmės matricų, pavyzdžiui, kai taikomas trumpesnis nei vienų metų likvidumo terminas, atitinkamų pasikeitimų matricų kartais negalima apskaičiuoti tiesiogiai, todėl reikia aproksimuoti. Ir aproksimacijos, ir konkrečių taikomų prielaidų motyvai (pavyzdžiui, jei naudojamos generuojančios matricos) turi būti patvirtinti dokumentais. Taip pat reikia įvertinti, ar šios prielaidos ilgainiui išlieka tikslios. Vertinant patikimumą, generuojančią matricą galima perskaičiuoti pradinės matricos laikotarpiui ir taip įvertinti skirtumą, susidariusį dėl generuojančios matricos rengimo.

18. Pastovaus rizikos lygio vienų metų kapitalo stebėjimo laikotarpiu

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/