4. Prechodové matice sa vo všeobecnosti vzťahujú na jednoročný horizont. Ak sú potrebné matrice pre …

Prechodové matice sa vo všeobecnosti vzťahujú na jednoročný horizont. Ak sú potrebné matrice pre kratší horizont, čo je prípad, keď sa používajú horizonty likvidity kratšie ako jeden rok, zodpovedajúce prechodové matice sa nedajú vždy vypočítať priamo a sú potrebné aproximácie. Tieto aproximácie, ako aj odôvodnenia konkrétnych predpokladov použitých v tomto postupe je potrebné zdokumentovať (napríklad, keď sa použijú generátorové matice). Aj tieto predpoklady treba hodnotiť s cieľom overiť, či postupom času zostávajú v platnosti. Ako súčasť procesu validácie sa môže vypočítať matica založená na generátore pre rovnaký horizont ako je pôvodný horizont matice, aby sa zhodnotil rozdiel vyplývajúci z procesu prípravy generátorovej matice.

18. Konštantná úroveň predpokladu rizika v kapitálovom horizonte jedného

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/