4. În general, matricele de tranziţie au în vedere un orizont de un an. În cazul în care sunt …

În general, matricele de tranziţie au în vedere un orizont de un an. În cazul în care sunt necesare matrice pentru o perioadă mai scurtă, situaţie valabilă atunci când sunt utilizate orizonturi de lichiditate mai scurte de un an, matricele de tranziţie corespondente nu pot fi calculate întotdeauna direct şi sunt necesare aproximări. Atât aproximările, cât şi motivarea ipotezelor specifice aplicate în acest proces trebuie să fie documentate (de exemplu, atunci când sunt utilizate matrice bazate pe generatori). Aceste ipoteze trebuie, de asemenea, evaluate, pentru a verifica dacă rămân valide în timp. Ca parte a procesului de validare, o matrice bazată pe un generator poate fi calculată pentru un orizont identic orizontului matricei iniţiale, în vederea evaluării diferenţei care rezultă din procesul de elaborare a matricei bazate pe un generator.

18. Nivelul constant al ipotezei privind riscul pe un orizont de capital de un

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/