4. Macierze przejścia na ogół dotyczą jednorocznego horyzontu płynnościowego. W przypadku, gdy …

Macierze przejścia na ogół dotyczą jednorocznego horyzontu płynnościowego. W przypadku, gdy wymagane są macierze o krótszym horyzoncie – co ma miejsce w sytuacji, gdy wykorzystywane są horyzonty płynnościowe krótsze niż jeden rok – odpowiednie macierze przejścia nie zawsze mogą zostać obliczone w sposób bezpośredni, i konieczne są aproksymacje. Konieczne jest udokumentowanie zarówno takich aproksymacji, jak i motywacji danych założeń zastosowanych w ramach tego procesu (np. w przypadku wykorzystania macierzy generującej – ang. generator matrices ). Założenia takie powinny również zostać poddane ocenie w celu zweryfikowania, czy z upływem czasu zachowają one aktualność. W ramach procesu zatwierdzania można obliczyć macierz opartą na generatorze dla horyzontu identycznego z horyzontem macierzy wyjściowej w celu oceny różnicy wynikającej z procesu opracowania macierzy generującej.

18. Stały poziom zakładanego ryzyka w jednorocznym horyzoncie

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/