9. Průběžné sledování svolení

Instituce by měly výpočet maximální otevřené pozice provádět nejméně jednou za měsíc. Příslušné orgány mohou po institucích kdykoliv požadovat, aby instituce provedla výpočet maximální čisté otevřené pozice a citlivosti.

12

Pro každou měnu, pro které mají instituce od příslušného orgánu svolení k vynětí některých pozic z příslušné čisté otevřené pozice, by instituce měly každý měsíc provádět výpočet následujících číselných údajů a každé čtvrtletí by tyto údaje měly oznámit příslušnému orgánu:

• (a) čistá otevřená pozice v měně před udělením svolení;
• (b) čistá otevřená pozice vyplývající z pozic v příslušné měně, které nejsou strukturální;
• (c) velikost čisté otevřené pozice, která je strukturální a která byla vytvořena za účelem zajištění poměru;
• (d) maximální čistá otevřená pozice ( ) spočtená podle odstavce 31;
• (e) obě z následujících citlivostí: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 kde:

= velikost čisté otevřené pozice v zahraniční měně, která je strukturální a

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = měna 𝐹𝐹𝐹𝐹 strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶 = celkový objem rizikové expozice spočtený podle čl. 92 odst. 3

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 nařízení 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 (EU), 𝐹𝐹𝐹𝐹 bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně ;

• (ii) citlivost kapitálového poměru 𝐹𝐹𝐶𝐶 na změny směnného kurzu spočtená institucí;
• (f) kvalitativní hodnocení uvádějící důvody případných změn výše čisté otevřené pozice uvedené v písmenu c) a hodnot dosažených těmito dvěma citlivostmi uvedenými v písmenu e);

• (h) případné plánované změny související s žádostí předloženou příslušnému orgánu;
• (i) procentuální podíl celkové hodnoty vážené úvěrovým rizikem v zahraniční měně na celkové rizikově vážené hodnotě instituce.